Avaliação da Volatilidade do Preço de Curto Prazo no Brasil e Sua Relação com a Geração Térmica

Ana Lucia Rodrigues da Silva
Fernando Amaral de Almeida Prado Jr.

Este artigo avalia a intensidade da volatilidade dos preços da energia elétrica no mercado de curto prazo em países selecionados. São analisadas séries históricas de preços mensais de energia de importantes mercados no mundo, com avaliação da matriz energética de cada região. O estudo, através da analise dos dados de entrada dos programas de otimização da operação do SIN (NEWAVE e DECOM,), conclui que a volatilidade do preço de curto prazo no Brasil é acentuada pela grande variação da potência térmica disponível, principalmente pela falta de lastro de Gás Natural.

[embeddoc url=”https://sinerconsult.com.br/wp-content/uploads/2017/06/Microsoft-Word-Volatilidade-PLD-final-IEEE.pdf” download=”all”]